06北大光华金融题

是PDF加密形式，一发到总斑竹邮箱

06 金融学试题（回忆版） +;[`fSi  
每题15 分，共60 分 <Cmsn
X  
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货
-{b1&  
币乘数产生影响。 #-HN[U?Gs  
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成， = xX^  
证券.............贝他............单个项目的标准方差...........比例 \ bT]?.si  
A.................1.1..................... 8% ....................... 0.3 A#  M  
B.................1.0......................20% ......................0.5 MthThsr7  
C .................0.5..................... 5%........................0.2 0RSa{iS*A  
假设市场指数的标准差是18％，无风险报酬率为7％，风险溢价为5 8:xQPd?3  
％，要求 #=.h:_9  
1、计算投资投资组合的标准差 ,m b3H  
2、三种证券中哪个标准差最大 .RWBn~b#I  
3、假设资本资产定价模型成立，求组合的报酬率及三种证券各自的 M7>\Qk  
报酬率 Y) t}%62  
4、你如何构建一个组合，使期望报酬率达到17％ "DN`@  
三、假设有一个公司资本全部由权益资本构成，发行在外的股票 e#OU {2X  
500,000 股，年税后净利润1,000,000 元，现有一个投资方案需要筹 6kuSkd$.  
集资金2,000,000 元，年税后净利润300,000 元，股东要求的必要报 XbOL/6V ^[  
酬率是10％，要求 T+ t-0k  
1、该投资可行吗？为什么？ YaT07X
.(b  
2、假设按照5 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行后 5,((JxX$  
人大金融论坛http://www.feruc.com 倾情制作！ 7f$Lb,\y  
的股价是多少？ Bm7GU
`j"  
3、假设按照10 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行 ]\ezES  
后的股价是多少？ VV4_  
4、通常一般发行新股后股价都出现下跌，请解释这一现象。 Mvh_>-i  
四、某证券公司打算发行一种欧式期权，1 年期，标的资产是上证指 *j* WE\  
数，如果1 年后上证指数在1200-1400 点之间，则买方获得1000rmb， h5gXYmk  
否则什么也得不到，现在上证指数为1100 点，上证指数年红利率为 |Q;o538  
0.5％，波动率为20％，人民币（连续复合）收益率为2.0％，请计 K5lp-F  
算一份期权的定价。

hao

hao

引用

引用第1楼nanafly于2007-06-14 11:18发表的“”: gQ[^gPWP"  
06 金融学试题（回忆版） cC^C7AAq^  
每题15 分，共60 分 aiZo{j<6  
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货 ?s)sPM?  
币乘数产生影响。 7b,,%rUd  
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成， zWs*kTtA  
.......

h+~df(S.  
Z/kaRnG[@t  
~po%GoH(K  
大哥，这是06年的考研题吧？难道也是考博题吗？