06北大光华金融题

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06 金融学试题（回忆版） 2x-'>i_|g  
每题15 分，共60 分 33=Mm/<m$P  
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货 !7A"vTs  
币乘数产生影响。 JfI aOhKs]  
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成， Xtuhcdzu[  
证券.............贝他............单个项目的标准方差...........比例 T6sr/<#<(  
A.................1.1..................... 8% ....................... 0.3 4^ c!_K&&  
B.................1.0......................20% ......................0.5 ;V|M3  
C .................0.5..................... 5%........................0.2 :~ \LOKf  
假设市场指数的标准差是18％，无风险报酬率为7％，风险溢价为5 9T8
|y]0F  
％，要求 |?\gEY-Se  
1、计算投资投资组合的标准差 DBQOxryP>o  
2、三种证券中哪个标准差最大 oUl=l}qnD  
3、假设资本资产定价模型成立，求组合的报酬率及三种证券各自的 oHxGbvQc  
报酬率 }*?yHJ3  
4、你如何构建一个组合，使期望报酬率达到17％ @)9REA(
U  
三、假设有一个公司资本全部由权益资本构成，发行在外的股票 77+ |#<J  
500,000 股，年税后净利润1,000,000 元，现有一个投资方案需要筹 CkRyzF  
集资金2,000,000 元，年税后净利润300,000 元，股东要求的必要报 zx ct(  
酬率是10％，要求 EYA/CI   
1、该投资可行吗？为什么？ 4uFIpS|rq  
2、假设按照5 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行后 WLE%d]'%M  
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的股价是多少？ ksTzXG8  
3、假设按照10 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行 7*+Km'=M  
后的股价是多少？ AnRlH  
4、通常一般发行新股后股价都出现下跌，请解释这一现象。 \^Ep>Pq`]  
四、某证券公司打算发行一种欧式期权，1 年期，标的资产是上证指 9~=gwP  
数，如果1 年后上证指数在1200-1400 点之间，则买方获得1000rmb， DLU[<!C  
否则什么也得不到，现在上证指数为1100 点，上证指数年红利率为 ;?0_Q3IML  
0.5％，波动率为20％，人民币（连续复合）收益率为2.0％，请计
:qBGe1Sv(  
算一份期权的定价。

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引用

引用第1楼nanafly于2007-06-14 11:18发表的“”: qc
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06 金融学试题（回忆版） Z["BgEJ  
每题15 分，共60 分 PS$k >_=t  
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货 &L%Jy #=  
币乘数产生影响。 VRF6g|0;  
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成， IM=+3W;ak  
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大哥，这是06年的考研题吧？难道也是考博题吗？