06北大光华金融题

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06 金融学试题（回忆版） ;1(OC-2>d  
每题15 分，共60 分 i;/qJKr&#  
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货 ~+CNED0z+  
币乘数产生影响。 (c(?s`;  
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成， bpUN8BI[T  
证券.............贝他............单个项目的标准方差...........比例 S'ikr
   
A.................1.1..................... 8% ....................... 0.3 Ta9;;B?$  
B.................1.0......................20% ......................0.5 KxJJ?WyM  
C .................0.5..................... 5%........................0.2 Wz=ZhE9g  
假设市场指数的标准差是18％，无风险报酬率为7％，风险溢价为5 b#82G`6r  
％，要求 T0tG1/O\  
1、计算投资投资组合的标准差 BOh&Db*  
2、三种证券中哪个标准差最大 M~"]h:m&'v  
3、假设资本资产定价模型成立，求组合的报酬率及三种证券各自的 s-8>AW ep  
报酬率 {qOSs,+=L  
4、你如何构建一个组合，使期望报酬率达到17％ rWbL_1Eq  
三、假设有一个公司资本全部由权益资本构成，发行在外的股票 d%] 7:  
500,000 股，年税后净利润1,000,000 元，现有一个投资方案需要筹 F},JP'\X  
集资金2,000,000 元，年税后净利润300,000 元，股东要求的必要报 J4S2vBe16  
酬率是10％，要求 rbP.N ?YU%  
1、该投资可行吗？为什么？ YVs{\1|'  
2、假设按照5 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行后 k]f73r  
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的股价是多少？ :+-s7'!4  
3、假设按照10 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行 4Pz9&
^K  
后的股价是多少？ ja9y  
4、通常一般发行新股后股价都出现下跌，请解释这一现象。 wHIS}OONz  
四、某证券公司打算发行一种欧式期权，1 年期，标的资产是上证指 $}HSU>,%  
数，如果1 年后上证指数在1200-1400 点之间，则买方获得1000rmb， lJU[9)Q_  
否则什么也得不到，现在上证指数为1100 点，上证指数年红利率为 BF]b \/I  
0.5％，波动率为20％，人民币（连续复合）收益率为2.0％，请计 pD &\Z~5
T  
算一份期权的定价。

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引用

引用第1楼nanafly于2007-06-14 11:18发表的“”: *<BasP  
06 金融学试题（回忆版） Ag}>gbz~G  
每题15 分，共60 分 +:oHI[1HG  
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货 18|H  
币乘数产生影响。 whRc YnJ  
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成， .dl1sv U  
.......

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大哥，这是06年的考研题吧？难道也是考博题吗？