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wwf216	2007-06-14 01:41
06北大光华金融题是PDF加密形式，一发到总斑竹邮箱

nanafly

2007-06-14 11:18

06 金融学试题（回忆版）
每题15 分，共60 分
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货
币乘数产生影响。
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成，
证券.............贝他............单个项目的标准方差...........比例
A.................1.1..................... 8% ....................... 0.3
B.................1.0......................20% ......................0.5
C .................0.5..................... 5%........................0.2
假设市场指数的标准差是18％，无风险报酬率为7％，风险溢价为5
％，要求
1、计算投资投资组合的标准差
2、三种证券中哪个标准差最大
3、假设资本资产定价模型成立，求组合的报酬率及三种证券各自的
报酬率
4、你如何构建一个组合，使期望报酬率达到17％
三、假设有一个公司资本全部由权益资本构成，发行在外的股票
500,000 股，年税后净利润1,000,000 元，现有一个投资方案需要筹
集资金2,000,000 元，年税后净利润300,000 元，股东要求的必要报
酬率是10％，要求
1、该投资可行吗？为什么？
2、假设按照5 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行后
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的股价是多少？
3、假设按照10 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行
后的股价是多少？
4、通常一般发行新股后股价都出现下跌，请解释这一现象。
四、某证券公司打算发行一种欧式期权，1 年期，标的资产是上证指
数，如果1 年后上证指数在1200-1400 点之间，则买方获得1000rmb，
否则什么也得不到，现在上证指数为1100 点，上证指数年红利率为
0.5％，波动率为20％，人民币（连续复合）收益率为2.0％，请计
算一份期权的定价。

lanzhoukaobo	2007-06-16 21:20
hao

leon	2007-06-19 16:29
hao

andygump

2009-08-07 16:14

引用
引用第1楼nanafly于2007-06-14 11:18发表的“”: %Lrd6i_j
06 金融学试题（回忆版） ,prF6*g+WE
每题15 分，共60 分 dg7=X{=9jv
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货 4E[!,zvl
币乘数产生影响。 R%H$%cnj
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成， oM1 6C|
.......

大哥，这是06年的考研题吧？难道也是考博题吗？

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