北京大学经济学院2007年计量经济学试题

北京大学经济学学院2007年考博题目（计量经济学与概率论） Al^d$FaF  
1.     已知ε1和ε2 独立同分布，期望是0，方差是σ2 。X1=ε1，X2=ρε1+[（1-ρ2）ε2]1/2。求的协方差和相关系数。 k[YS8g-Q  
2.     y=β0+β1x+μ，而且μ=x2e。其中y为储蓄，x为收入，e为随机变量，E(e)=0，var(e)= σ2。e与x无关。求E(μ|x)和var(μ|x)。 [z\$?VJspQ  
3.     已知x、y和z三个变量的关系是：y=Axβz。现有n组变量观测值(x1,y1,z1), (x2,y2,z2),…(xn,yn,zn)。 zO
IDU
  
(1)写出反映x、y和z关系的计量模型。 1~`fVg  
(2)写出参数估计值。 EhvX)s  
4. y=β0+β1x1+…+βkxk+μ。βj是最小二乘法估计量。证明： DGF5CK
.O  
（1）^βj=(1/n)∑(yi-∑^βjxji) glxsa8
  
（2）∑xjiμi=0。其中μi=yi-β0-∑βjxji。 J#(LlCs?@c  
已知： Y=C+I+G+X }W8;=$jr  
C=a0+a1Y+u [;yOBF  
I=b0+b1r+v On.{!:"I/  
（1） 写出简化式 F6|]4H.3Q  
（2） 能否识别？ [Ek7b*  
（3） 指出模型表达的均衡。如果研究整体均衡，还要增加什么方程 ZzpUUH/r  
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不错，这下心里有底了